结构时间序列模型在我国宏观经济预测中的应用研究

课题组如期完成了预定研究工作，出版了1本专著，发表了15篇论文，完成了1项部级合作项目。具体成果如下:①开发了变参数结构时间序列模型，并利用它对我国货币政策传导机制进行动态分析，取得了较好的结果；②研究了基于状态空间模型的季节调整方法，开发了相应的计算机软件；③研究了多变量时间序列方差分量模型（MTV模型），利用此模型对我国的股市波动、通货膨胀、消费需求等宏观经济的三个方面进行了分析；④与财政部合作完成了《国家财政模型和经济景气分析系统》，建立了包含113个方程的宏观经济模型，在模型中利用了协整检验、误差修正形式等新方法，并把重点放在宏观经济政策模拟上，此项目于2000年4月通过了国家科技部组织的鉴定。