有摩擦金融市场的无套利分析

基本信息
批准号:10171115
项目类别:面上项目
资助金额:14.00
负责人:李仲飞
学科分类:
依托单位:中山大学
批准年份:2001
结题年份:2004
起止时间:2002-01-01 - 2004-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:林埜,林江,牛鸿,陆军,金淦,周先波,程月华,赵永伟,李毅敏
关键词:
有摩擦金融市场无套利分析资产定价
结项摘要

针对有摩擦的、有大投资者参与的、甚至有突发事件发生的金融市场,研究无套利的数学模型,套利机会的寻找与计算,无套利的敏感性,未定权益和期权的无套利定价,利率期限结构的无套利分析,投资消费过程的效用最优化,投资组合优化。本研究对丰富无套利分析理论与方法,制定新发行证券价格,预测和防范市场异常变化,加强经济竞争,有重要意义。

项目摘要

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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