针对有摩擦的、有大投资者参与的、甚至有突发事件发生的金融市场,研究无套利的数学模型,套利机会的寻找与计算,无套利的敏感性,未定权益和期权的无套利定价,利率期限结构的无套利分析,投资消费过程的效用最优化,投资组合优化。本研究对丰富无套利分析理论与方法,制定新发行证券价格,预测和防范市场异常变化,加强经济竞争,有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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