基于还款能力及还款意愿的贷款定价研究

不论是结构化模型、简化式模型还是两者的融合，其模型构建的出发点均是基于还款能力的违约表示，即违约仅仅是因为借款人没有还款能力，这与西方发达国家健全的法制及社会征信体系是分不开的。然而，企业的违约实际上取决于还款能力和还款意愿综合作用的结果，当债务人有还款能力时，债务人也不一定不违约，其是否违约取决于自身的还款意愿。现有的信用风险评估一般将还款能力与还款意愿当成两个独立的对象来处理，分别对二者进行评估后再做出风险决策，这种做法忽视了二者之间的内在联系，忽视了二者之间的交互影响，进而影响了贷款决策的科学性与合理性。本项目拟在贷款定价及信用风险定价等已有研究的基础上，从信用风险的产生的另一原因- - 还款意愿出发，研究还款意愿对商业银行贷款定价的影响，并力图给出综合考虑还款能力和还款意愿两类因素条件下的贷款定价模型，建立适合中国国情的商业银行贷款定价方法，为商业银行贷款定价提供理论依据及方法保证。