基于DEA的成本效率模型和Malmquist-Luenberger理论及其在银行业中的应用研究

Based on the traditional DEA cost efficiency model, the project firstly analyzes the shortcomings of the existing cost efficiency models with data uncertainty and develop a new cost efficiency model and its algorithm, thus extending the existing cost efficiency models theoretically.Secondly, based on the relational network DEA model, the project develops the Malmquist index and Luenberger index on the relational network DEA and expands the Malmquist-Luenberger theory. Finally, stochastic frontier analysis and Tobit are applied to measure the impact of uncontrollable variables on the banking industry of different conutries. Then, the above theory and models are applied to evaluate the efficiency of the banking industry of major developed and developing contries from multi-dimensions,which can provide theoretical support and practical guidance to improve international competition ability of China's banking industry.The research has an extremely far-reaching academic value and practical significance as the China's financial market will further open up and more foreign banks will be into the China's market.

本申请首先在传统 DEA成本效率模型的基础上，分析现有的不确定信息下成本效率模型的缺陷，构建新的不确定信息下成本效率模型及其求解方法，从理论上推广现有的成本效率模型。 其次，在关联网络DEA模型的基础上，借助于Malmquist指数和Luenberger指标思想，建立基于网络DEA模型的全要素生产率Malmquist 指数和Luenberger指标模型，从理论上拓展了 Malmquist-Luenberger 理论。最后，分别应用SFA和Tobit方法分析环境因素对不同国家银行业效率的影响，在此基础上，应用上述理论和模型对主要发达国家和主要发展中国家银行业进行多维度的客观的静态评价和动态分析并进行比较研究，为提升我国银行业的国际竞争能力提供理论支撑和实践指导。这在我国金融市场进一步开放, 更多的外资银行将进入中国市场的背景下，具有极为深远的学术价值和现实意义

本项目首先在传统 DEA 成本效率模型的基础上，分析现有的不确定信息下成本效率模型的缺陷，构建了不确定信息下乐观成本效率模型和悲观成本效率模型及其求解算法。在此研究基础上，研究了完全竞争市场条件和不确定信息下全行业成本效率与各个决策单元成本效率之间的理论关系，进而研究全行业成本效率最优的情况下，各个决策单元的乐观成本效率模型和悲观成本效率模型及其求解算法，从而系统地解决了不确定情形下成本效率的理论。 其次，在以往集中式资源分配DEA模型的基础上提出了一种全新的集中式资源分配阶梯式DEA模型。该模型不仅能够指定决策单元（组织）在资源分配后的具体效率值，而且能够得到为决策单元提供阶梯式改进路径的中介标杆目标，为引导无效决策单元实现最终有效的目标提供了更为现实、可行的解决方案。最后，应用上述理论和模型进行了实证分析，为更加准确地揭示成本效率、更加深入地分析投入产出效率和技术进步效率及其的影响因素提供方法和工具。