金融衍生工具和经济物理中的最大熵方法

最大熵原理在物理学中是研究谱函数行为的一种基本方法，是一个基于不完全信息的统计推断方法，具有非常强的鲁棒性，并成功地应用到许多物理研究领域。本项目将把最大熵方法推广到金融和经济物理等领域。在已有的工作基础上，我们计划将这种方法应用于衍生金融产品定价，实物期权以及少数者博弈模型的研究当中。需要指出的是，以往的研究表明在经济学和金融学方面已有的标准建模方法并不适用于中国，因此，我们将该方法应用到中国金融市场的数据中，预期提供一个可行的解决方案。这一研究将加深对经济和金融系统，特别是中国金融市场的了解，并会促进最大熵方法的发展。