基于博弈DEA的资源配置方法研究

The problem of resource allocation has always been the focus of both practitioners and academics. With the increasingly outstanding imbalance between supply and demands of global resources, how to allocate the limited resources reasonable and improve the allocation efficiency have become even more important. Recently, more and more researches have been devoted to solving the resource allocation problem using DEA approach. However, the existing DEA methods cannot allocate the resource effectively for decision making units with the circumstance of competition, cooperation or both. By incorporating game theory into DEA method, this project will investigate the relevant issues of resource allocation among decision making units which may have different game relationships. The theoretical part of this project lies in the following three aspects: the first one is to construct and analysis the non-cooperative DEA model for resource allocation problem; the second one is to propose the DEA model to solve the resource allocation problem under the cooperative situation; the last one aims at investigating the resource allocation problem when the competitive and the cooperative relationships exist in the decision making units simultaneous. These proposed DEA methods will be then applied into the banking industry to solve the realistic problem they face. We hope this study can provide valuable knowledge for managers in the banking industry to help them improve the efficiency of resource allocation. Furthermore, this study will further enrich the theoretical framework of DEA methods, and push DEA methods from the theoretical level to a more broad application level.

资源配置一直是政府、企业关注的重点问题，也是学者们关注的热点。随着人类需求和资源短缺矛盾的日益突出，合理配置资源，提高资源配置效率就显得更加重要。近年来，基于数据包络分析方法（DEA）的资源配置研究不断受到学者们的青睐。然而，现有DEA方法在处理决策单元存在诸如竞争、合作、竞争与合作并存等复杂博弈关系时的资源配置问题就比较困难。本课题将结合DEA方法和博弈论来处理决策单元存在多种关系时的资源配置问题，理论研究包括三个方面，分别是（i）基于非合作博弈DEA的资源配置研究；（ii）基于合作博弈DEA的资源配置研究；（iii）综合合作与竞争博弈DEA的资源配置研究。将最终的理论研究成果应用于中国银行业的资源配置中，为银行相关管理者提供有价值的决策信息，帮助银行提高资源配置效率。本课题的研究将进一步丰富和完善DEA理论框架和体系，一定程度上也将推动DEA方法从理论层次走向更为广阔的应用层面。

本项目将数据包络分析方法（DEA）、博弈论以及多属性决策方法相结合，研究了决策单元之间存在多种关系情形下的效率评价以及资源配置问题。一方面，本项目在传统的DEA和多属性决策理论现有研究成果基础上，拓展和改进了现有模型，并且提出了一些新的方法，实证结果表明提出的新方法可以更好地满足决策单元存在多种关系情形下的绩效评价和资源配置理论方法需要。另一方面，本项目将所提出的方法应用到了实际问题中，为解决实际效率评价问题提供了案例分析素材，同时也为资源管理决策提供了科学依据。 .理论和方法研究成果主要包括：将博弈论引入到DEA中，提出了一系列博弈DEA效率评价和资源配置方法；将共同前沿技术和DEA相结合，提出了可以评估决策单元技术异质性的共同前沿DEA方法。应用研究成果主要包括：从技术异质性的角度评估了中国商业银行的存款和贷款效率；从效率和博弈的视角研究了中国区域的排放权配置问题。.围绕上述相关研究内容，本项目在执行期内共发表（含published online first和录用）了19篇论文（均标注了本项目的批准号），其中SCI/SSCI检索的期刊论文17篇，中文核心期刊论文2篇。这些期刊包括了管理科学与工程领域的国际主流期刊Annals of Operations Research、Computers & Industrial Engineering、International Journal of Production Economics等。在这些研究成果中，1篇论文获得了苏州市自然科学优秀学术论文奖，1篇获得了苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖。