基于困境诱发机理的商业银行困境预警模型研究

直面银行困境预警这一关乎商业银行可持续发展的关键问题，本研究继承银行困境预警理论，结合实证分析，筛选并构建商业银行困境的诱发因素指标体系；基于计量分析手段，揭示银行困境诱发因素与银行困境之间的非线性关系及滞后影响关系，探索银行个别风险之间的关联性及其对银行困境的复合影响，合理描述银行困境风险由局部到整体、由小到大的传导过程与规律，进而揭示商业银行困境的诱发机理,为商业银行困境预警研究提供理论本源上的支撑。利用排序多元选择模型，建立可识别多种困境模式的商业银行困境预警模型，在兼顾银行困境状态的自相关性和困境诱因维度的滞后影响情况下，通过识别银行困境的不同模式来判断银行困境的变化趋势和演化路径，解决以有预警模型仅区分银行失败与否、难以反映风险变化趋势的不足。本研究建立的预警理论和模型是对商业银行风险管理理论的有益补充和完善，亦可满足中国商业银行业动态监管风险、预测银行潜在危机的实践需要。

商业银行困境预警研究是一项持续且艰巨的工作。本项目旨在通过实证识别商业银行困境的影响因素构成，并探索银行困境产生的路径与规律，进而建立商业银行困境预警模型。主要研究分为三部分。.研究一：识别商业银行扩张行为中的风险影响因素。将规模扩张效果及扩张特征因素纳入银行风险影响因素体系，解决了现有风险监管指标体系缺乏时代特征的问题；同时，考虑银行多类风险间的交叉关联性对银行单一风险的影响，解决现有研究孤立分析银行单一风险的影响因素所导致的风险管理策略失当问题；最后，使用了联立方程技术，构建规模扩张下的中国商业银行风险影响因素识别模型，并完成了实证。结果显示，规模扩张类因素显著影响中国商业银行的资产风险和资本风险，且银行各类风险间存在显著的相互影响。.研究二：研究中国商业银行业务发展对经营安全性的影响。首先，构建了可识别银行非利息业务影响因素的固定效应截距模型，实证揭示了资产规模、资产收益率、存贷比、外资银行规模、非银行金融机构规模及社会理财需求对中国商业银行个体非利息收入占比具有的显著影响。其后，将银行规模与收入多元化的交叉影响项引入银行安全性分析模型，解决仅用收入多样性单一变量分析银行安全性的片面问题，更真实反映了银行业务种类增加对其经营风险的影响。实证显示，收入多元化显著影响银行安全性，且提升银行规模有助于控制收入多元化风险。.研究三：建立三类商业银行困境预警模型。一是强调了银行的金融中介地位，将宏观因素、行业因素和银行自身因素影响转化为风险调整因子，与传统违约距离结合，创建了困境距离，这增强了预警模型的精度，最终构建了基于KMV和基本面分析的商业银行困境预警模型。二是从银行危机产生的内在根源、外来威胁两方面构建了预警指标体系，设计了参考国内外监管标准的中国商业银行困境样本拾取方法，在实证对比多种参数优化方法后，最终确立了基于支持向量机法的商业银行困境预警模型。该研究还设计了民间融资规模的估测方法。三是基于国内外风险监管标准，建立了体现资本安全性、资产安全性、收益性和流动性等四类内生性风险的银行困境预警指标体系，并设计了基于监管标准的理想危机银行和基于数据融合技术的理想稳定银行，解决了银行困境样本不足和困境分类参考标准缺乏的问题。之后，将灰色关联度映射为相对风险，进而构建了基于双标准灰关联分析的商业银行困境预警模型，使得传统灰色关联分析结果具备了样本风险分类与评价排序功能