大维面板数据模型的相关理论及应用研究

传统的面板数据模型已经广泛应用于截面观测点较多而时期观测点较少的微观经济领域。随着截面和时期观测点都较多的大维面板数据的出现，现代宏观经济管理、金融、国际金融等领域的实证研究越来越倾向于使用大维面板数据模型。大维面板数据模型的理论研究势在必行，已经成为现代经济计量学的一个研究热点和重要发展方向。.项目研究队伍根据已经具备的研究优势，重点研究大维面板数据模型两个方面的内容：其一，稳健（robust）协方差矩阵估计量的构建及其渐进特征和统计推断特性；其二，大维离散选择（discrete choice）面板数据模型的理论及实证应用。本项目对大维面板数据模型这两个方面的研究具有重要的学术意义和现实意义：1）这两个方面的研究均具有前瞻性，是经济计量领域的前沿课题；2）这两个问题的研究也具有广泛的应用性，尤其对金融、宏观经济管理、国际金融等学科的实证研究具有重要的指导意义。