输出输入时滞系统风险灵敏估计与控制的研究

应用不定空间、新息分析以及谱分解理论，研究输出输入时滞线性系统风险灵敏性最优估计与控制问题。该问题在证券投资、金融等领域具有广泛的应用背景，由于时滞的存在以及风险灵敏估计和控制的复杂性，有关该类问题的研究成果尚不多见。本项目的研究旨在给出风险灵敏性控制器与估计器的解析解及其存在的充分必要条件(灵敏参数小于零)，揭示输入时滞线性系统的风险灵敏性最优控制与输出时滞系统风险灵敏性最优估计的内在联系，阐明时滞系统与无时滞系统风险灵敏性控制器与估计器设计的本质区别，提出有效处理时滞系统风险灵敏性控制与估计的切实可行的方法。本项目的研究将为解决时滞系统中其它的疑难问题，如跟踪控制、输出反馈控制、预演控制等问题提供新思路，对揭示时滞系统的内在规律有重要的意义。