基于复杂网络理论的非线性混沌经济时间序列几何建模方法研究

基于复杂网络的基本理论，针对证券市场的价格波动这一具有非线性混沌特征的经济时间序列，进行网络式几何化建模，建立与非线性混沌经济时间序列相对应的网络模型，将时间序列中所蕴藏的动力学机制与网络的拓扑几何特征对应，形成时间序列动力系统的几何描述方法，并以网络演化规律推导非线性经济时间序列蕴涵的价格波动机理。通过对网络建模方法、网络模型几何参量的动力学解释、及网络模型演化机制与价格动力机制之间关系的研究揭示非线性混沌经济时间序列的动力本质与价格机制和规律。从对价格时间序列的一维线性观测方法转变为以更高的具有分数维的网络形式对其进行描述，有助于对价格动力机制和运行规律的整体理解。本研究成果为对证券市场复杂性的深入理解及复杂时间序列的研究和分析提供一个新工具；有助于对市场特征的理解与预测，及市场调控措施的制定；为投资决策提供理论方法和技术支持。