基于随机分析的利率衍生产品定价和对冲技术的研究

本项研究运用Wiener空间和Levy空间的Malliavin分析，Gisanov定理等随机分析技术研究几个不同的利率模型：LIBOR市场模型、带跳扩散的LIBOR市场模型，我们将运用市场数据界定这些模型的未知参数，并且分别在这些模型下，研究利率上限、利率掉期期权、奇异利率期权等利率衍生产品的定价与对冲问题。同时，我们将借鉴关于LIBOR市场模型的定价和对冲决策方法，建立关于我国的SHIBOR市场模型，并对相关的衍生产品进行定价和对冲策略的研究。