鲁棒优化技术及其应用
基本信息
批准号：10671203
项目类别：面上项目
资助金额：18.00
负责人：尹红霞
学科分类：
依托单位：中国科学院大学
批准年份：2006
结题年份：2009
起止时间：2007-01-01 - 2009-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：孙德锋,祁力群,朱梅红,欧阳忠滨,吴道煜,缪维民,陈维兵,张风华
关键词：
不确定集鲁棒优化技术风险度量。约束违反度期权定价
结项摘要
鲁棒优化技术是解决带不确定输入数据的最优化问题的一项新技术。本项目对鲁棒优化模型中不确定集的定义，鲁棒优化模型的性质，模型的转化与有效求解，以及约束违反度估计等重要问题进行研究。重点研究随机变量复杂相关的情况下不确定线性优化问题的鲁棒技术和非线性不确定优化问题的鲁棒技术中存在的若干难点问题。建立鲁棒优化模型与风险测度之间的关系，利用鲁棒优化技术实现风险度量的有效计算。结合多种最优化计算方法，研究期
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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