基于广义元胞自动机的国际资本流动网络复杂性研究

On the shadow of 2008 global financial crisis, the emerging market economies including China are facing new financial difficulties. Studying on the world financial ecological problems from the perspective of international capital flows has important practical significance to the financial management of the world and the state policy of foreign investment and utilization of foreign capital. .Following the paradigm of complexity science, this project will apply complex network theory and Agent-based Computational Methods to the studies on networks of international capital flows. This project will break through the concept of nodes in the complex network theory and the concept of neighbors in the Cellular Automaton model, and apply the stochastic variable into the complex networks of international capital flows, so as to construct the Generalized Cellular Automaton. .This project applies the crisis scenario simulation and expected scenario simulation to dynamic development of the networks of international capital flows, so as to provide early warning information about the world financial crisis and forecast on the development of international capital flow trend..Finally, based on the relationship between network complexity characteristics and the financial ecology, taking complexity characteristics of the network corresponding to the objective financial ecology as the optimization index, this project make use of genetic algorithm to find the optimal path of international capital flows, and put forward the policy recommendations which is beneficial to the global financial governance and the national financial stability.

在2008 年全球金融危机产生的影响尚未消退，包括中国在内的新兴市场经济体又面临着新的金融困境的背景下，从国际资本流动角度研究世界金融生态问题，无论对全球金融治理，还是对国家的利用外资或对外投资政策制定，都有着重要的实际意义。本项目遵循复杂性科学的研究范式，将复杂网络理论与计算实验方法应用于国际资本流动网络复杂性研究中。具体地说，本项目将突破复杂网络理论中节点的概念和元胞自动机中邻居形式的概念，并把随机性引入国际资本流动复杂网络中，从而构建广义元胞自动机模型；把危机情景模拟和预期情景模拟引入国际资本流动网络的动态发展中，以便为世界金融危机提供预警信息和对国际资本流动的发展趋向进行预测；在得出网络复杂性与金融生态的对应关系的基础上，以目标金融生态对应的网络复杂性作为优化目标，运用遗传算法找出国际资本流动网络的优化路径，并依此给出有益于全球金融治理和国家金融稳定的政策建议。

本项目遵循复杂性科学的研究范式，将复杂网络理论与计算实验方法应用于国际资本流动网络复杂性研究中。具体地说，本项目将突破复杂网络理论中节点的概念和元胞自动机中邻居形式的概念，并把随机性引入国际资本流动复杂网络中，从而构建广义元胞自动机模型；把危机情景模拟和预期情景模拟引入国际资本流动网络的动态发展中，以便为世界金融危机提供预警信息和对国际资本流动的发展趋向进行预测；在得出网络复杂性与金融生态的对应关系的基础上，以目标金融生态对应的网络复杂性作为优化目标，运用遗传算法找出国际资本流动网络的优化路径，并依此给出有益于全球金融治理和国家金融稳定的政策建议。. 构建了复杂随机网络。在国际资本流动复杂网络中，我们以节点代表国家，以有向边代表国家之间的国际资本流动关系，将随机性引入国际资本流动流动关系网络，构建了复杂随机网络。. 完成了国际资本流动网络的拓扑结构研究。FDI流动网络的节点度服从幂律分布，具有异质性；FDI流出与流入网络之间存在差异性；FDI流动网络结构呈现分层现象且服从地缘特征。当前FDI网络存在局部脆弱性，亚洲区域国家在FDI流动中影响逐渐增强。. 对资本账户开放与货币危机的关系进行了研究。要求加强对外债结构的管理，不能过度依赖外资或举债的方式促进经济增长；合理安排金融开放顺序，不能一味追求经济的高速发展；健全金融监管体系与风险防控机制。. 以中东欧与独联体国家作为样本国，对资本账户开放与货币危机间的传导机制进行了实证研究。我们应该时刻关注经济基本面的状况，科学适度地引进和利用外资；合理安排金融开放顺序，遵循循序渐进与统筹规划的原则，健全金融监管体系。. 基本完成了国际资本流动网络的优化路径研究。主要是从中国利益最大化的角度寻求路径安排。估算了1903年以来中国的投资额以及有效投资额，探讨了有效投资与中国投资率的关系；基于时变系数生产函数法研究了宏观资本回报率与中国的投资率波动。