金融机构的市场风险量度、估计与应用的研究
基本信息
批准号：79670068
项目类别：面上项目
资助金额：6.80
负责人：詹原瑞
学科分类：
依托单位：天津大学
批准年份：1996
结题年份：1999
起止时间：1997-01-01 - 1999-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：韩光远,张玉华,鹿丽宁,王伟明,吴奉刚
关键词：
市场风险金融工程风险管理
结项摘要
金融机构的市场风险是因利率汇率等不利变化引起资产组合价值可能的损失。数量化市场风险是金融风险管理中关键。作为市场风险的单个综合性的统计量度--受险价值VaR是金融风险管理的最新发展，其内涵已渗透到金融风险管理的各个侧面本课题研究在不同假设前提下，计算、求解极大化问题和△P概率分布直接确定VaR模型提出用极值理论解决“厚尾”特征，估计尾部分布的参数方法用两次子样试算法确定临界值估计的VaR拟合性能良好具有超样本预测能力,许多国际金融监管机构把VaR列为对银行进行风险监管的重要指标发布了规则和协议.VaR理论与方法对解决我国金融风格管理问题具有重大科学意义和广阔应用前景.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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