违约相关性度量与信用衍生工具定价研究
基本信息
批准号：70273016
项目类别：面上项目
资助金额：14.00
负责人：朱世武
学科分类：
依托单位：清华大学
批准年份：2002
结题年份：2005
起止时间：2003-01-01 - 2005-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：李豫,袁丽胜??,石峰,应惟伟,徐小庆
关键词：
违约相关性信用衍生工具
结项摘要
课题利用近年来发展起来的连接（Copula）函数、违约强度函数理论以及随机模拟技术，确定韧约相关性度量模型和算法。开发基于SAS系统的违约模拟引擎，给出利用模拟引擎和金融模型对信用衍生工具组合的定价系统。该研究对探索中国国有商业银行的信用风险管理理论与方法有很好的借鉴意义。该课题具有一定的前瞻性。
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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