违约相关性度量与信用衍生工具定价研究

课题利用近年来发展起来的连接（Copula）函数、违约强度函数理论以及随机模拟技术，确定韧约相关性度量模型和算法。开发基于SAS系统的违约模拟引擎，给出利用模拟引擎和金融模型对信用衍生工具组合的定价系统。该研究对探索中国国有商业银行的信用风险管理理论与方法有很好的借鉴意义。该课题具有一定的前瞻性。