高性能金融计算:蒙特卡罗与拟蒙特卡罗方法
基本信息
批准号：10001021
项目类别：青年科学基金项目
资助金额：5.50
负责人：王小群
学科分类：
依托单位：清华大学
批准年份：2000
结题年份：2003
起止时间：2001-01-01 - 2003-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：杨海波,初云浩
关键词：
蒙特卡罗方法金融计算拟蒙特卡罗方法
结项摘要
金融数学模型的复杂性使得问题的解析求解及其困难。传统的计算方法亦难有所作为。蒙特卡罗与拟蒙特卡罗方法是处理高维复杂问题的强有力工具。本项目致力于创造性地改进与拓展上述方法，研究它们在金融衍生证卷的定价与投资组合风险值的计算中的应用。该项目具有很强的应用背景，对金融决策与风险管理有重要意义，具有很高的潜在经济价值。
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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