基于极值理论的期货价格暴涨暴跌行为及风险监控制度的研究
基本信息
批准号：70573094
项目类别：面上项目
资助金额：16.00
负责人：韩德宗
学科分类：
依托单位：浙江工商大学
批准年份：2005
结题年份：2008
起止时间：2006-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：何志刚,朱晋,楼迎军,韩坚,陈弢
关键词：
极值理论暴涨暴跌期货市场涨跌幅度限制保证金水平
结项摘要
期货市场重大风险事件的根源是期货价格的暴涨暴跌（连续的涨停或跌停）。从数理统计角度分析，价格暴涨暴跌属于极值情况。因此，基于极值理论（EVT）研究期货价格的暴涨暴跌行为是一种科学的抽象和提炼。本项目通过研究期货价格稳态Paretian分布的特性和期货报酬极值的Frechet渐近分布，得到我国商品期货价格暴涨暴跌行为在空间维上的分布特征；通过游程检验和指数分布的K-S拟合度检验，得到我国商品期货价格
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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