互联网股市信息强度及其对股市影响的研究

通过互联网上的股市信息研究股市波动属于典型的计算机和金融的交叉领域，目前该工作刚刚开始。由于计算机获取和处理互联网上文字（编码）信息的便利性和快速性，使得我们可以对互联网股市信息进行大规模的处理。本项目将搭建互联网采集机，收集积累互联网股市信息数据，定义股市信息强度，计划研究该强度的分布、利用GARCH方法对其进行建模，并对这个新的计算机-金融变量，分析其自相关性、异方差性、稳定性等。本项目还将对沪深股市的不同公司、不同行业板块，使用时间序列方法和神经网络方法建模，研究该强度与股市波动的关系。此外，逆问题研究也可以为中央宏观管理在某种角度提供决策依据。.本研究有助于从互联网侧面了解股市的微观结构，为中国金融研究积累互联网股市数据，对发展网络金融理论体系有较大价值。