金融市场幂律行为动力学机理研究

现实生活中很多系统的拓扑具有幂律特征，也有一些系统尽管其拓扑特征不甚清楚，却发现其行为呈现出幂律特性，探索这些系统幂律行为的动力学机理是复杂系统理论研究中的重要内容。.本项目将金融市场看作是一个远离平衡、由其内部输运网络上流（如价格涨落引起的资金流、信息流等）的流动推动着向前发展的开放系统，将流的流动、主体之间非线性相互作用、市场拓扑自组织演化、市场行为融为一体，改进模型反复实验，求得模型复现真实市场收益分布幂律特性的参数空间，在参数空间内再次实验，重现拓扑和状态的演化过程，对拓扑演化进行谱分析，对状态演化进行熵分析，同时检测系统相变点，比较其前后拓扑、熵、收益的变化情况及存在的差异，力求给出收益分布幂律特性涌现机理的解释、市场分形网络的维持方法等，完善现有金融理论，为解释其它系统幂律行为的产生原因提供借鉴作用，以促进复杂系统理论研究的发展。