时间序列平稳分布尾部的估计与风险值

研究样本服从平稳时间序列模型时分布函数的尾部估计问题，并对一些时间序列模型的平稳分布的尾部性质（如尾部的厚度、渐近的解析形式等）进行讨论。对具体类型的平稳时间序列模型，讨论边缘分布的尾部与其噪声分布尾部的关系，进而研究如何利用样本去估计其边缘分布的尾部（如尾概率、高（低）分位点）。这对金融数据的分析与建模，尤其对金融风险管理的量化研究具有实际意义，如风险值（Value-at-Risk）的估计就是时间序列分布尾部的估计问题。所列问题都有充分的理论和实际背景，并有应用前景。