带有阈值结构的空间计量模型的理论及应用

Recently, spatial econometric models have received a lot attention in various areas of economics, including international trade, regional economics, environment economics, labor economics as well as finance et al., due to it takes the spatial dependence between regions or individuals into consideration. However, there is an implicit assumption assumed by the existing literature is that the magnitude of the spatial dependence is the same over the entire population. This may not be the case in some economic examples popular in this area of research. Therefore, we employ the standard tools from the threshold model and combine with the spatial econometric model, in order to not only control the spatial correlation across regions or individuals but also model the non-symmetric effects from one's neighbors. We refer to it as the spatial threshold model. In this project, we propose a two-stage estimation approach for this model and prove that all the parameters can be consistently estimated. We also derive their asymptotic properties theoretically and discuss their finite sample properties based on Monte Carlo simulations. A test statistic is constructed for the threshold parameter. We contribute to econometric theory by developing an estimator and a test statistic that can handle models with heterogeneity in spatial dependence. In addition, we contribute to empirical research by applying this model in the housing market and air quality analysis and providing policy implications.

在传统计量模型的基础上，空间计量模型将区域间或者个体间复杂的空间依存关系纳入了考虑的范畴，因而成为近年来计量经济学领域研究的热点。然而，现阶段对于空间计量模型的研究仍然停留在同质相关系数的阶段，对于在现实经济中普遍存在的异质性情形，目前研究较少涉及。在此背景下，本项目提出将阈值模型的结构融合到空间计量模型中，建立空间阈值模型，不仅保留了现有空间计量模型的优势，还能很好的弥补传统空间计量模型在捕捉空间相关性的异质性上的缺陷。本项目拟采用两步法对新建立的模型进行估计，并证明该估计方法的一致性。对估计量的大样本性质也将进行理论推导和计算机模拟实验，并在此基础上提出阈值参数的检验方法。所提出的空间阈值模型的估计技术与检验方法，可以同时处理经济数据的相关性和异质性问题，推动空间计量经济理论的发展。本项目拟将提出的模型与方法用于房地产市场以及空气质量的相关实证分析，为政府提供分析工具和决策支持。

本项目围绕空间阈值模型的估计展开研究，研究内容分为理论研究和实证研究两个部分。理论部分，将Kelejian和Prucha（1998）所提出的空间两阶段最小二乘法（Spatial Two-Stage Least Squares Estimator）的估计思想应用于空间阈值模型的估计，将阈值参数和空间自回归参数分为两个部分在两个阶段分别进行估计。该估计方法不仅成功实现了异质的空间相关性参数的估计，而且有效解决了跨机制的约束问题。对于两个阶段中所得到估计量的性质也进行了较为深入的探讨。证明了阈值参数γ和空间相关系数的估计量均为一致的估计量，并在Shirking Break的假设条件下，得到了阈值参数估计量的收敛的速度和渐进分布。此外，发现不同机制下空间相关系数的估计量均服从渐进正态分布。该发现意味着经典计量经济模型中常用的统计推断方法都可以运用到有关空间相关系数的检验中来。最后，本项目利用Monte Carlo模拟法研究了估计量在有限样本下的表现，发现当样本量N较小时，阈值参数和空间相关系数估计量仍都有不错的表现。. 实证研究关注于房地产价格在空间上和时间上的动态变化规律。将经典的difference-in-difference分析方法与空间动态面板分析方法相结合进行对比研究，深入全面的掌握了房价的传导机制和动态变化规律。与此同时，本研究还利用中国流动人口的调研数据进行实证研究。构建了一个关于流动人口的社交网络，以此来分析流动人员在进行就业合同的选择以及创业选择时受到周围老乡影响的情况。由于数据规模较大，我们利用线性化GMM的方法对该影响程度的大小进行了估计，发现同乡的社交网络是影响流动人员进行合同选择和创业选择的重要因素。. 本研究为空间阈值模型的估计、检验和应用提供了重要的依据，具有较强的理论价值和现实意义。