现代组合投资分析的预测决策新方法及其应用研究

本项目综合应用现代资本市场理论、优化技术与统计方法,利用组合证券投资与组合预测在风险分散思想和组合结构方面的相似性,对组合证券投资决策和组合预测的理论、模型和方法进行了深入研究,研究成果包括:给出了具有卖空限制的有效证券组合一般性特征和计算方法,提出基于市场指数和多因素模型的组合证券投资模型和扩展简化算法,提出结合投资对象选择和投资比例优化的组合证券选择模型和方法,给出引入指数期货的基金分离定理,导出了组合套期保值策略的理论和方法,给出了非负权重最优线性组合预测的计算和优化选择方法并进行了精度分析和应用分析等.有力推动了国内学术界在这两个领域的研究进展.研究成果具有重要学术价值和实际参考价值。