逐段决定马氏过程的测度变换理论及在风险理论中的应用
基本信息
批准号：10671052
项目类别：面上项目
资助金额：15.00
负责人：刘国欣
学科分类：
依托单位：河北工业大学
批准年份：2006
结题年份：2008
起止时间：2007-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：陈爽,金少华,马世霞,李岩,袁丽萍,赵锦艳,侯英丽
关键词：
测度变换破产概率破产严重性相依风险模型PDMP
结项摘要
测度变换理论的核心内容是Girsanov型定理及在不同领域的应用，在随机过程中占有重要地位,被成功地应用于诸多领域：随机微分方程、大偏差、排队论、仿真、种群遗传学及保险风险理论等。测度变换方法已是风险理论两个最重要的研究方法之一。研究内容之一是建立逐段决定马氏过程指数鞅的一般表达式和测度变换理论。它不仅可以简化已有结果，更能便于新的应用。其次，多维相依风险与破产严重程度的各种度量已成为保险风险理论
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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