测度变换理论的核心内容是Girsanov型定理及在不同领域的应用,在随机过程中占有重要地位,被成功地应用于诸多领域:随机微分方程、大偏差、排队论、仿真、种群遗传学及保险风险理论等。测度变换方法已是风险理论两个最重要的研究方法之一。研究内容之一是建立逐段决定马氏过程指数鞅的一般表达式和测度变换理论。它不仅可以简化已有结果,更能便于新的应用。其次,多维相依风险与破产严重程度的各种度量已成为保险风险理论
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数据更新时间:2023-05-31
一种基于多层设计空间缩减策略的近似高维优化方法
基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器
二维FM系统的同时故障检测与控制
扶贫资源输入对贫困地区分配公平的影响
LTNE条件下界面对流传热系数对部分填充多孔介质通道传热特性的影响
保险中的逐段决定马氏过程控制理论
逐段决定马氏过程的测度值生成元与可加泛函
Web马氏骨架过程及其在风险理论中的应用
逐段决定马尔可夫过程及其在金融保险中的应用