生猪价格波动的形成机理及风险预警仿真

Under the background of "surge scare market，tumbled hurt farmers" caused by frequent fluctuations for hog price，the formation mechanism of hog price fluctuations is a scientific problem to be solved. Research results will provide the theoretical basis for risk warning of hog price，conducive to the healthy development of pig industry. （1）Volatility characteristics of hog price are studied from two dimensions of time and space. The modern econometrics is built to explore the cycle，aggregation，risk and asymmetry of hog price fluctuations. Transition characteristics of the hog price is studied by Markov model from the perspective of structural breaks；Spatial correlation and spatial heterogeneity for hog price are analyzed by use of space geography and spatial econometric from spatial dimension.（2）Interpretation structure model and path analysis method are applied to analyze the complex relations between the influencing factors of hog price and construct dominant structure for hog price system，in order to develop key elements influencing the fluctuations of hog price and its internal conduction mechanism.（3）System of differential equations is established to reveal the nonlinear evolution between the key elements and hog price.（4）Clearing the formation mechanism of hog price fluctuations formed by（2）and（3），the subject builds the system dynamics model to simulate price volatility risk and determines the risk level，at the same time studies dynamic response for hog price to different scenarios.

在我国生猪价格波动频繁引起的“暴涨惊市、暴跌伤农”背景下，生猪价格波动的形成机理是一个亟待解决的科学问题。研究成果将为生猪价格风险预警提供理论依据，有利于生猪产业健康发展。（1）从时间和空间两个维度研究生猪价格波动特征。运用现代计量经济学探索生猪价格波动的周期性、聚集性、风险性和非对称性；从结构突变视角借助马尔科夫模型研究生猪价格的状态转移特征；利用空间地理学和空间计量从空间维度剖析生猪价格的空间相关性和空间异质性。（2）应用解释结构模型和通径分析方法，研究生猪价格影响因素之间的复杂关系，构建生猪价格波动系统的主导结构，以此寻找影响生猪价格波动的关键要素及其内部传导机理。（3）建立微分方程组揭示关键要素和生猪价格之间的非线性演化规律。（4）在明晰（2）和（3）的生猪价格波动机理的基础上，构建系统动力学模型对生猪价格波动风险进行模拟，确定风险等级，同时分析生猪价格对不同情景模式的动态响应。

在我国生猪价格波动频繁引起的“暴涨惊市、暴跌伤农”背景下，本项目以系统科学、均衡价格、风险预警等理论为基础，构建了崭新的FFHPW分析框架，按照“波动（Fluctuation）-因素（Factor）层次结构（Hierarchical Structure）-路径（Path）-预警（Warning）”逐一解剖生猪价格波动的影响因素、波动特征、影响路径及风险预警。从时间和空间两个维度研究了生猪价格的波动特征，发现价格存在明显的季节性波动、多周期性、波动集聚性和非对称性，生猪市场不存在高风险高回报性；其次应用解释结构模型和通径分析，研究得出供求关系、货币供应量、通货膨胀和人民币汇率是表层因素，通货膨胀对价格的直接作用最大，农业生产成本、流通成本、国际农产品价格等是中间层因素，国家农业政策、国际石油价格和自然灾害是深层次影响因素；接下来，Bai-Perron突变检验和Mann—kendall检验得出2007年5月是突变点，2007年5月之后不确定因素影响加强，生猪价格的形成机理出现了异质性；生猪价格全局上存在较为显著的空间自相关性和空间分布的异质性；马尔科夫模型研究得出生猪价格在不同状态之间转移有非对称性；结合灰色关联法和逐步回归法得出去骨猪肉价格、仔猪价格、玉米价格、豆粕价格、疫情等显著影响着生猪价格的波动，确定了风险预警指标体系，建立的BP神经网络模型在价格风险预警方面有较好的预警效果；构建ARMA+BP组合预测模型、梯度回归模型、LS-SVM模型对江西省生猪价格做出预测，预测平均相对误差分别为3.28%、3.24%、3.85%。. 研究成果能全方位展示生猪价格波动的时间、空间和复杂特征，较好地解释了价格波动地机理，并能综合人工智能方法对价格进行预测。为系统揭示生猪价格波动的产生、发展和演化的机理，为生猪价格问题研究建立一个全方位系统分析框架，也为农产品价格波动相关研究提供理论借鉴。