金融风险测量的模糊随机模型研究

金融危机本质上是一种信心危机，引发危机的原因是多方面的，除了金融交易本身的技术和经济因素之外，投资主客体的道德，信用，愿望，心理，经验和制度等因素对于风险的产生和危机的形成都起着直接或间接的重要作用，而所有这些因素都或多或少地具有模糊特征与动态性质。但现行金融理论将风险因素的不确定性等同于随机性，忽略了风险因素固有的模糊特质。本项目采用模糊集和模糊系统理论与统计计量技术相结合的方法，综合研究风险因素的随机性和模糊性，探索风险因素之间存在的模糊关系，分析风险传导的模糊机制，以建立市场风险和信用风险的模糊随机模型，并导出风险测量的模糊算法。该研究不仅对金融风险的管理理论具有重要的学术价值，而且在金融风险的测量方法上有重大创新。