新型功能性配合物的研究
基本信息
结项摘要
采有BGS、Nordhaus、Arrow模型等方法来研究我国期货市场价格的效性,建立了13个分析模型.给出了考虑持有成本和交易成本情况下的最小风险和最大效用套期比的计算方法,结合我国目前涨跌停板制度,给出了按百分比涨跌停板下应付连续亏损N天的概率及资金总量的关系.利用上海金属交易所等期货价格数据展开广泛的套期研究,其结论表明经典套期有效性并不高.研究了套期资金需求量影响显著性问题.对上海金属交易所影响期铜价格的信息机制进行研究.以上海金属交易所和深圳金属交易所期铜价格与伦敦金属交易所的期铜价格,现价、一月欺价和二月期价等关系进行了互谐及引导关系的检验以及深入的实证分析.对期货市场进行了日周效应研究.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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